第 6 週｜校定第 14 週
策略穩健性、帳務邏輯與風險控管
從損益對帳、樣本外驗證、壓力測試及停機條件，辨識過度最佳化並建立可執行的風控規格。
第 1 堂14:20–15:1050 分鐘
第 2 堂15:20–16:1050 分鐘
第 3 堂16:20–17:1050 分鐘
課堂驗收17:10–17:20成果檢查、離場單與下週分工
這一週會完成什麼
- 完成交易紀錄與損益對帳
- 進行樣本外、敏感度與壓力測試
- 定義部位限制、停損與停機條件
核心概念
01損益對帳
02樣本外
03敏感度
04壓力測試
05停機條件
系統流程圖
01交易紀錄
02損益對帳
03樣本外驗證
04壓力測試
05風控與停機
三堂課安排
第 1 堂｜14:20–15:10交易紀錄、部位與損益對帳
帳務邏輯・逐筆核對50 分鐘
第 2 堂｜15:20–16:10樣本外、敏感度與穩健性
驗證方法・過度最佳化50 分鐘
第 3 堂｜16:20–17:10壓力測試、風險限制與停機
失敗情境・小組審查50 分鐘
課堂實作與學習證據
針對資料中斷、延遲、極端滑價、連續虧損及部位異常建立測試，提出策略停機與復原規則。
每人負責一種失敗情境，記錄觸發條件、系統反應及修正方法。
風控清單＋對帳結果＋策略穩健性報告