第 5 週｜校定第 13 週
公平回測、成交模擬與績效評估
建立正確的時間序列回測，納入成本與成交假設，從多項指標理解策略報酬、風險及限制。
第 1 堂14:20–15:1050 分鐘
第 2 堂15:20–16:1050 分鐘
第 3 堂16:20–17:1050 分鐘
課堂驗收17:10–17:20成果檢查、離場單與下週分工
這一週會完成什麼
- 避免未來函數與資料偷看
- 納入手續費、滑價及成交假設
- 解讀報酬、勝率、Sharpe、MaxDD與PF
先看懂這一週的路徑
圖像導讀 策略要通過公平回測才能被解讀
先固定時序與成交假設，再把成本放進去，最後同時閱讀報酬與風險。
- 訓練／觀察區間
- 訊號延遲
- 成交與成本
- 權益曲線
- 績效風險
核心概念
01資料切分
02成交模擬
03交易成本
04Sharpe
05MaxDD
06PF
系統流程圖
01訓練／觀察區間
02訊號延遲
03成交與成本
04權益曲線
05績效風險
三堂課安排
第 1 堂｜14:20–15:10時間序列切分與公平回測
未來函數・資料偷看50 分鐘
第 2 堂｜15:20–16:10成交模擬、滑價與交易成本
假設設定・情境比較50 分鐘
第 3 堂｜16:20–17:10績效儀表板與結果解讀
勝率・Sharpe・MaxDD・PF50 分鐘
課堂實作與學習證據
比較未計成本、已計成本及不同滑價情境，分析策略績效差異與最主要的風險來源。
每人解釋一個績效指標不能單獨代表策略好壞的原因。
含成本回測＋績效儀表板＋結果說明