第 3 週｜校定第 11 週
金融資料、API 即時報價與資料工程
認識 Tick、K棒與時間語意，將 API 行情接入一致的資料格式，建立品質檢查與模擬報價管線。
第 1 堂14:20–15:1050 分鐘
第 2 堂15:20–16:1050 分鐘
第 3 堂16:20–17:1050 分鐘
課堂驗收17:10–17:20成果檢查、離場單與下週分工
這一週會完成什麼
- 區分歷史資料、快照與串流行情
- 理解 Shioaji、MDC 與 SOR 的角色邊界
- 完成可測試的行情資料品質管線
先看懂這一週的路徑
圖像導讀 讓行情先通過品質關卡
策略看到資料之前，先統一欄位、確認時間、處理缺值與重複資料。
- Shioaji／MDC行情
- 欄位標準化
- 時間與缺值檢查
- 策略資料層
- 模擬輸出
核心概念
01Tick／K棒
02Shioaji
03MDC行情
04SOR送單
05資料品質
系統流程圖
01Shioaji／MDC行情
02欄位標準化
03時間與缺值檢查
04策略資料層
05模擬輸出
三堂課安排
第 1 堂｜14:20–15:10Tick、K棒與金融資料時間語意
圖文講解・欄位判讀50 分鐘
第 2 堂｜15:20–16:10Shioaji、MDC、SOR 與 API 架構
架構圖解・報價示範50 分鐘
第 3 堂｜16:20–17:10資料清理、品質檢查與模擬管線
小組實作・異常演練50 分鐘
課堂實作與學習證據
以歷史或模擬行情完成報價接收、欄位對照、時間排序、缺值處理、重複資料移除與異常標記。
每人解釋一項資料品質問題，以及該問題可能造成的策略偏差。
資料字典＋模擬報價管線＋品質檢查表
def validate_quote(quote):
required = {"symbol", "timestamp", "price", "volume"}
missing = required - quote.keys()
return {"valid": not missing, "missing": sorted(missing)}